paste.txt

ChatGPT neutral 2026-04-11 32 чанков ~50 мин чтения

Сущности

ТОМ I Конституция системы: принципы, границы допустимого, режимная философия и норматив языка Статус: базовый нормативный том внутреннего применения. Назначение: зафиксировать неизменяемые принципы PSSR, границы допустимого, правила языка, порядок разделения уровней утверждений и условия остановки работы. Роль: Том I задаёт конституцию PSSR. Любой другой том должен быть с ним непротиворечив. Любая правка Тома I считается правкой инвариантов и требует формальной пересборки по Тому V. 1.1. Определение системы и область применения PSSR — режимно-измерительная система диагностики устойчивости. Она предназначена для построения воспроизводимых оценок состояния (индексы), вероятности смены режима (PRS как вероятностный сигнал) и объяснимых выводов, разделённых на уровни «факт — модель — сценарий». PSSR предназначена для подготовки аналитических продуктов и внутренних документов; она не является инструментом управления обществом, не принимает решения вместо человека и не заменяет юридическую экспертизу. Область применения PSSR: оценка устойчивости по заданным факторам и данным; структурирование рисков; режимная дисциплина интерпретаций; сценарное тестирование; портфельная устойчивость платформы; контроль дрейфа и качества. PSSR не используется для построения незаконных стратегий, скрытого воздействия, манипулятивных схем, процедур обхода закона и процедур. Любая попытка применения в этих целях квалифицируется как запретная. 1.2. Конституционные инварианты (не изменяются в рамках версии) Инвариант 1. Приоритет права и жёсткая остановка. Любой конфликт с императивной нормой либо с обязательной процедурой означает немедленную остановку работы по соответствующему фрагменту и выпуск отказа либо безопасной альтернативы. Инвариант 2. Подтверждение человеком. При режиме Heightened и выше все действия, влияющие на режим, смысловой уровень, ограничения и выпуск материалов, проходят подтверждение человеком; для ключевых переходов применяется двойное подтверждение. Автоматическая эскалация запрещена. Инвариант 3. Детерминизм. Одинаковые данные и одинаковые параметры модели должны давать одинаковый результат. Воспроизводимость подтверждается паспортом расчёта. Инвариант 4. Контроль дрейфа. Изменение весов, порогов, калибровок, схем нормировки и процедур фиксируется в реестре изменений. Скрытые изменения запрещены. Инвариант 5. Разделение уровней утверждений. Текст обязан разделять «факт — модель — сценарий». Запрещено выдавать модель или сценарий за факт. Инвариант 6. Подчинённость смыслового уровня режиму. Смысловая рамка не может обгонять режим и не может заменять индексы и ограничения. 1.3. Система допустимости (уровни L0/L1/L2) и протокол остановки Чтобы исключить размывание границ, вводится классификация допустимости требований и действий. Уровень L0 (абсолютный запрет). Действия, которые запрещены всегда и не подлежат обсуждению. Сюда относится: нарушение закона; инструкции по незаконным действиям; манипулятивные технологии; скрытое воздействие; обход процедур подтверждения; скрытая правка параметров; демонизация и подстрекательство; подмена модели фактом. Уровень L1 (только при внешней правовой проверке). Действия, где потенциально возможен конфликт с правом или процедурами. В рамках PSSR они не выполняются без отдельной правовой экспертизы и формального разрешения. При отсутствии экспертизы применяется остановка. Уровень L2 (условно допустимо при ограничениях режима). Действия, допустимые только при соблюдении режима, подтверждения человеком и смыслового потолка. Пример: интерпретационные выводы, допускаемые только при достаточном Confidence и при режиме не выше Heightened. Протокол остановки (жёсткий): при выявлении L0 или неразрешённого L1 работа по запросу прекращается, фиксируется акт остановки (см. Приложение 1-А), формируется безопасная альтернатива в рамках допустимого поля. Факт остановки журналируется. 1.4. Режимная философия и смысл PRS PSSR исходит из того, что устойчивость не является линейной величиной. Вблизи порогов и при росте нелинейности система становится хрупкой: малые изменения факторов могут приводить к непропорционально сильным режимным последствиям. PRS — это вероятностный сигнал смены режима. PRS не является решением, не является “приговором” и не заменяет подтверждение человеком. PRS используется как средство дисциплины: он ограничивает смысловой уровень и определяет требования к частоте пересчёта, контролю качества и режимным ограничениям. Нормативная привязка режимов: PRS < 0.20 — Normal; 0.20 <= PRS < 0.40 — Heightened; 0.40 <= PRS < 0.60 — Stress; PRS >= 0.60 — Severe. Эти границы являются частью публично фиксируемого канона версии и меняются только через формальную пересборку по Тому V. 1.5. Принцип нелинейности и запрет “ложной стабильности” PSSR запрещает трактовать внешнюю низкую волатильность как стабильность при признаках внутренней дивергенции и перегруза. Для этого вводятся понятия скрытой хрупкости и нелинейного штрафа, рассчитываемые в Томе II. Нормативный смысл: если показатель нелинейности активирован, любое “успокоительное” описание считается нарушением смысловой дисциплины. При признаках скрытой хрупкости запрещено поднимать смысловой уровень, даже если фактические события временно отсутствуют. 1.6. Принцип ограниченной автоматизации Автоматизация допускается только на уровне вычислений и подготовки черновых материалов. Запрещено автоматизировать принятие режима, разрешение превышения смыслового уровня, выпуск стратегических интерпретаций в режимах Stress/Severe, отмену остановки по L0/L1. Любая автоматизация не отменяет подтверждение человеком и не заменяет подписи. 1.7. Разделение «факт — модель — сценарий» как обязательный формат текста В каждом документе PSSR утверждения должны быть маркированы по уровню. Факт: утверждение о событии или измеримом показателе, подтверждённое источниками. Фактическая формулировка не содержит предположений о мотивах, намерениях и будущем. В факте допустимы только проверяемые формулировки. Модель: утверждение о значениях индексов и выводах из формул. Модельное утверждение содержит численные значения SSI, PRS, NL, FDS, LVF, CAI, Confidence и режим. Модель не называет её выводы “неизбежными”, а указывает вероятность и условия. Сценарий: гипотеза изменения факторов или событий. Сценарий обязан содержать: описание инъекции; расчёт индексов после инъекции; условия применимости; уровень Confidence; вывод режима; ограничения смыслового уровня. Сценарий не выдается за прогноз “по умолчанию”. Норматив оформления: в документе должны быть отдельные разделы “Факты”, “Модель”, “Сценарии/варианты” или явная маркировка внутри текста. Смешение уровней без маркировки является нарушением. 1.8. Смысловой уровень (SLC): определение, потолки и запрет превышения Смысловой уровень — шкала допустимой амплитуды интерпретации и стратегического позиционирования текста. SLC=0 — фактологический режим. Допускаются только факты, расчёты, ограничения, нейтральные формулировки без усиления. SLC=1 — умеренная интерпретация. Допускаются выводы “вероятно/возможно/при условиях”, без мобилизационного тона, с обязательной ссылкой на индексы и Confidence. SLC=2 — стратегическая рамка. Допускается только при режиме не выше Heightened и при достаточном доверии данным; требует подтверждения человеком. SLC=3 — доктринальная рамка. Допускается редко, только отдельным актом, только по решению управляющего партнёра и только при наличии основания, что это не нарушает режимную дисциплину и не провоцирует каскад. Норматив: смысловой уровень всегда подчинён режиму. Попытка “поднять смысл” при режиме Stress/Severe без акта является критическим нарушением. 1.9. Роли, подписи и ответственность Чтобы система не размывалась, вводятся роли, соответствующие четырём контурам. Аналитик: рассчитывает индексы, формирует паспорт расчёта, предлагает режимный вывод. Режимный контролёр: проверяет соблюдение режима, смысловой потолок, полноту расчёта, соответствие “факт/модель/сценарий”. Подтверждающий: осуществляет подтверждение человеком в случаях, требуемых режимом, и подписывает акт. Управляющий партнёр: утверждает изменения инвариантов, формальную пересборку, редкие допуски SLC=3, решения о прекращении поставки (Том V). Норматив: документ без требуемых подписей является черновиком и не может считаться продуктом PSSR. 1.10. Протокол конфликтов и давления Система предусматривает, что возможны конфликты: (а) между аналитиком и подтверждающим; (б) между режимным контролёром и автором текста; (в) давление заказчика с требованием повысить смысловую амплитуду. Для каждого конфликта действует единый порядок: фиксируется несогласие; пересчитываются индексы; проверяется Confidence; производится повторная проверка режима и потолка SLC; при сохранении несогласия решение принимает управляющий партнёр либо применяется консервативный вариант (снижение SLC и повышение режима контроля). Любое давление на превышение режима фиксируется как событие, и при повторяемости запускает протокол “игнорирование предупреждений/несоответствие” (Том V). 1.11. Норматив языка: режимный кодекс формулировок Режимный язык — это не стиль, а регламент безопасности. Он предотвращает смысловой перегрев и политическую уязвимость. В режиме Normal допускаются формулировки устойчивости только в вероятностном формате: “на текущих данных признаков эскалации не выявлено”, “условия сохраняются в пределах нормального диапазона”, “риски контролируются при сохранении предпосылок”. Запрещены “гарантии” и “окончательные выводы”. В режиме Heightened допускаются формулировки повышенного внимания: “наблюдается рост вероятности”, “требуется усиление контроля”, “вероятность перехода режима повышена”, “необходимы ограничения по смысловой амплитуде”. Запрещены мобилизационные конструкции, персональные квалификации и “виновные”. В режиме Stress текст обязан содержать ограничения и протоколы: “вводятся ограничения”, “приоритет — стабилизация”, “недопустимо расширение интерпретаций”, “требуется подтверждение человеком”, “пересчёт производится чаще”. Запрещены прогнозы “обязательно будет”, запрещена демонизация, запрещены эмоциональные оценки. В режиме Severe допускается только язык стабилизации и ущерба: “минимизация ущерба”, “строгие ограничения”, “фактологический контур”, “стабилизационный план”, “режимное сдерживание”, “ограничение смыслового уровня SLC=0”. Запрещена стратегическая рамка, запрещён доктринальный тон. Норматив запретных конструкций: “безусловно”, “точно”, “неизбежно”, “единственный выход”, “враги/предатели/виновные”, “надо срочно” без режима и расчёта, “общество требует” без фактов и источников. Любое употребление таких конструкций в режимах Heightened и выше требует правки и подтверждения. 1.12. Норматив структуры документа PSSR Любой документ PSSR (кроме служебной записки о методике) обязан содержать на первой странице: режим; SSOM (если применяется); индексы SSI, PRS, NL, FDS, LVF, CAI; Confidence; смысловой потолок SLC; ограничения; ссылку на паспорт расчёта и реестр версий. Внутри документа должна быть сохранена дисциплина уровней утверждений. Рекомендации и сценарии обязаны быть отделены от фактов. Режимный вывод не может быть спрятан в тексте — он выводится явно. 1.13. Каталог нарушений Тома I (с классификацией и последствиями) Класс I (критический): нарушение приоритета права; обход подтверждения человеком; скрытое изменение параметров; выдача сценария за факт; подмена PRS решением; превышение смыслового уровня над режимом; демонизация/подстрекательство; выпуск стратегического текста при режиме Stress/Severe. Реакция: остановка, акт инцидента, пересчёт, ограничение смыслового уровня, аудит (Том V). Класс II (существенный): отсутствие Confidence; отсутствие режима на титуле; неполное разделение уровней утверждений; неоформленный паспорт расчёта. Реакция: акт отклонения, исправление, выборочная проверка. Класс III (технический): стилистические и редакторские дефекты без влияния на смысл и режим. Реакция: правка. 1.14. Протокол самопроверки документа перед выпуском (контрольный тест) Перед выпуском документ проходит контроль по вопросам (все вопросы обязательны): (1) Указан ли режим и пороги PRS? (2) Указаны ли SSI, PRS, NL, FDS, LVF, CAI и Confidence? (3) Отделены ли факты от модели и сценариев? (4) Есть ли запретные конструкции (категоричность, демонизация, мобилизация)? (5) Соответствует ли смысловой уровень режиму и портфелю? (6) Есть ли паспорт расчёта и версия модели? (7) Есть ли подписи и подтверждения? (8) Не нарушена ли закрытость технологии в тексте продукта? (9) При наличии правового риска: есть ли остановка или правовая проверка? (10) При низком Confidence: снижены ли интерпретации и смысловой уровень? Если хотя бы на один вопрос ответ “нет” — документ не выпускается. ПРИЛОЖЕНИЯ Тома I (формы) Приложение 1-А. Акт жёсткой остановки (приоритет права) Идентификатор; дата; инициатор; описание запроса; основание остановки (L0 либо L1 без разрешения); что именно остановлено; допустимая альтернатива (если применимо); подписи (режимный контролёр, управляющий партнёр при необходимости); запись в реестр инцидентов. Приложение 1-Б. Шаблон маркировки уровней утверждений в тексте Факты: только проверяемое, источник, дата, без интерпретации. Модель: индексы, формулы, числовые выводы, режим, Confidence. Сценарии: инъекция, расчёт “после”, условия, потолок SLC, ограничения. Приложение 1-В. Регламент языковой санитарии (краткий) Проверка запретных конструкций; проверка категоричности; проверка соответствия режиму; фиксация правки; подтверждение. Глоссарий англицизмов (только здесь) PSSR — название системы (не переводится). PRS — показатель вероятности смены режима (термин системы). SSOM — уровень организационной готовности (термин системы). SLC — шкала смыслового уровня (термин системы). Hard Interrupt — жёсткая остановка. Compliance — соблюдение норм/соответствие. ТОМ II Математическое ядро, реестр факторов, нормировка, чувствительность, нелинейность, каскад, качество и воспроизводимость Статус: внутренний нормативно-математический том. Назначение: зафиксировать математическое ядро PSSR и порядок вычислений так, чтобы любой расчёт был воспроизводим, проверяем и устойчив к подгонке, ошибкам оператора и деградации данных. Область действия: все продукты PSSR, все стресс-тесты, все портфельные расчёты (в связке с Томом IV), все проверки дрейфа и качества (в связке с Томом V). Ключевой принцип: в PSSR “математика” — это не формулы, а дисциплина вычисления, журналирования и проверки. 2.1. Каноническая схема вычисления (строгий порядок) Любой расчёт PSSR считается действительным только при прохождении полного вычислительного контура. Контур состоит из восьми этапов и двух контрольных барьеров. Этап 1. Сбор сырых данных и формирование набора факторов (raw_i, i=1..n). Этап 2. Верификация источников, определение доверия и окна (Confidence_i, Window_i). Этап 3. Нормировка факторов (x_i в [0,1]) с фиксацией метода. Этап 4. Весовая агрегация и кластеризация (w_i, cluster_j, C_j). Этап 5. Расчёт базовых индексов состояния (SSI, SSS, PRS). Этап 6. Расчёт нелинейности и производных (NL, SSS_eff, dPRS/dSSI, эластичности). Этап 7. Расчёт структурных индексов (FDS, VRC, LVF, CAI). Этап 8. Коррекция по довериям и деградации данных (k_eff и ограничения интерпретации). Контрольный барьер A (валидность входа): корректность факторов, нормировок, весов, окон. Контрольный барьер B (валидность вывода): воспроизводимость, устойчивость к малым изменениям, отсутствие запрещённых упрощений. Если любой барьер не пройден, расчёт фиксируется как дефект и не выпускается. 2.2. Реестр факторов (нормативный формат записи) 2.2.1. Фактор в PSSR — это нормированная величина x_i в диапазоне [0,1], представляющая уровень риска/напряжения по отдельному наблюдаемому признаку. Фактор определяется не “темой”, а конкретным измерением, процедурой нормировки и окном. 2.2.2. Каждая запись реестра факторов обязана иметь паспорт. Паспорт фактора — это не комментарий, а строгая спецификация. Ниже фиксируется канонический формат паспорта фактора (обязательные поля). Паспорт фактора (минимальный набор полей): (1) factor_id: уникальный идентификатор. (2) factor_name: краткое имя. (3) factor_definition: операциональное определение, что именно измеряется. (4) domain: домен (экономика/социальный контур/институциональный контур/медиа/права и регламенты/портфель и нагрузка). (5) measurement_unit: единица измерения raw. (6) source_class: класс источника (официальная статистика/административные данные/внутренние журналы/медиа наблюдения/экспертная оценка). (7) source_reference: конкретный источник (внутренний код или ссылка на хранилище; наружу не публикуется). (8) update_frequency: частота обновления. (9) window_type: тип окна (дневное/недельное/месячное/событийное). (10) window_length: длина окна. (11) lag_assumption: допустимый лаг (в днях) и правило, что делать при превышении. (12) normalization_method: выбранная схема нормировки (см. 2.3) и параметры схемы. (13) normalization_bounds: параметры L, H или min/max, или сигмоидные a, b, или ранговая база. (14) direction: направление риска (если raw растёт, риск растёт; либо наоборот). (15) weight_wi: вес w_i. (16) cluster_id: принадлежность кластеру. (17) confidence_i: доверие к фактору (0..1) и основания. (18) missing_data_policy: политика пропусков (см. 2.12). (19) manipulation_risk: риск манипуляции (низкий/средний/высокий) и меры защиты. (20) last_revision: дата и версия последнего пересмотра паспорта. Фактор без паспорта недействителен. Изменение паспорта — конфигурационное изменение, фиксируется по Тому V. 2.2.3. Категорический запрет: нельзя смешивать факторы разной природы без нормировки и без фиксации окна. Нельзя “собирать” фактор из нескольких источников без явной формулы композиции. 2.3. Нормировка факторов (полная библиотека схем и правила выбора) Цель нормировки — привести raw_i к x_i в [0,1] таким образом, чтобы x_i интерпретировался как уровень напряжения/риска, а изменение x_i было сопоставимо между факторами. Общее правило направления: если рост raw означает рост риска, используем x_i как есть; если рост raw означает снижение риска, используем инверсию: x_i := 1 - x_i. 2.3.1. Линейная нормировка min-max x = (raw - min) / (max - min) Ограничение: если max=min, фактор недействителен (нет вариативности) либо применяется экспертная шкала. 2.3.2. Кусочно-линейная пороговая (с клиппингом) x = 0, если raw <= L x = (raw - L) / (H - L), если L < raw < H x = 1, если raw >= H Это базовый режим для факторов с известными безопасными/опасными порогами. 2.3.3. Сигмоидная нормировка (для пороговых нелинейностей восприятия) x = 1 / (1 + exp(-a*(raw - b))) Параметры: b — центральная точка, a — крутизна. 2.3.4. Логарифмическая нормировка (для “тяжёлых хвостов”) z = log(1 + raw) x = (z - min_z) / (max_z - min_z) 2.3.5. Ранговая нормировка (для устойчивости к выбросам) x = (rank(raw) - 1) / (N - 1) Используется, когда распределения нестабильны и min-max даёт ложные скачки. 2.3.6. Нормировка по квантилям (дискретная) x принимает значения {0, 0.1, …, 1} по квантилям. Используется при медленных метриках и необходимости устойчивости. 2.3.7. Экспертная шкала (строго ограниченная) x задаётся экспертно по сетке 0..1 с шагом 0.1. Условие: обязательно фиксируется протокол основания присвоения и ограничение Confidence. 2.3.8. Смешанная нормировка (композиция) x = g( f1(raw), f2(raw) ) Допускается только при формальной фиксации формулы g и параметров. Правило выбора схемы нормировки: (а) Если есть нормативные пороги L/H — предпочтение кусочно-линейной. (б) Если риск растёт резко после точки — предпочтение сигмоиде. (в) Если есть выбросы и нестабильность диапазонов — предпочтение ранговой/квантильной. (г) Экспертная шкала допустима только при отсутствии данных и должна снижать доверие. Изменение схемы нормировки считается критическим изменением конфигурации и требует теста совместимости: “до/после” на 3 сценариях (см. 2.16). 2.4. Весовая архитектура и защита от концентрации Вес фактора w_i определяет его вклад в SSI. Базовое условие: 0 ≤ w_i ≤ 1 sum w_i = 1 Однако этого недостаточно. Вводятся дополнительные ограничения. 2.4.1. Ограничение концентрации Определяется индекс концентрации весов: HHI = sum( w_i^2 ) Если HHI > 0.25 — структура весов считается перегретой. Норматив: HHI ≤ 0.25 для стандартной конфигурации HHI ≤ 0.30 допускается временно при Heightened HHI > 0.30 запрещено 2.4.2. Индекс доминанты фактора Dominance_i = w_i / ( средний вес ) где средний вес = 1/n Если Dominance_i > 3 — фактор считается доминантным. При наличии доминантного фактора: требуется письменное обоснование проводится тест устойчивости фиксируется в реестре 2.4.3. Защита от скрытого усиления Если фактор изменяет SSI более чем на 0.12 при изменении x_i на 0.10: | dSSI/dx_i | = w_i > 0.12 — фактор считается критически чувствительным. Требуется дополнительная проверка весов. 2.5. Чувствительность модели (расширенная) Полная чувствительность PRS к фактору: dPRS/dx_i = k * PRS * (1 − PRS) * w_i Максимум чувствительности достигается при PRS = 0.5. Критический режим чувствительности: Если PRS ∈ [0.45 ; 0.55] и w_i > 0.15 и NL > 0 — система находится в зоне высокой нелинейной чувствительности. В этой зоне любые корректировки запрещены без двойной проверки. 2.6. Тест устойчивости к подгонке (формализованный) Проводятся три типа теста. Тест A — локальное изменение веса Изменить каждый w_i на ±0.05 Пересчитать PRS Если |Delta_PRS| > 0.15 — модель нестабильна. Тест B — изменение порога нелинейности Изменить T_NL на ±0.05 Пересчитать PRS Если |Delta_PRS| > 0.12 — нелинейная архитектура чрезмерно чувствительна. Тест C — инъекция единичного шока Увеличить один x_i на 0.10 Пересчитать PRS Если PRS пересекает режимный порог — система требует перераспределения весов. 2.7. Критерий переобучения Модель считается переобученной, если одновременно: HHI > 0.25 и существует i, для которого |Delta_PRS| > 0.15 при Delta_x_i = 0.05 и FDS < 0.05 Это означает, что модель реагирует не на структуру, а на один фактор. При обнаружении переобучения: запуск пересборки весов, фиксация в журнале, временное снижение SLC до 0. 2.8. Вероятность смены режима PRS: логистическая форма и её параметры PRS определяется логистической функцией: PRS = 1 / (1 + exp(-k*(SSI - theta))) Параметр k задаёт крутизну перехода вероятности, theta — центральную точку. Норматив: k и theta фиксируются релизом версии. Любое изменение считается параметрическим дрейфом и требует формальной пересборки. 2.9. Производные и чувствительность: строгий расчёт Для контроля “хрупкости” и критичности факторов PSSR обязан считать чувствительность PRS к SSI и к отдельным факторам. Производная PRS по SSI: dPRS/dSSI = k * PRS * (1 - PRS) Производная PRS по фактору x_i: dPRS/dx_i = (dPRS/dSSI) * w_i Эластичность PRS по x_i (удобно для анализа вкладов): E_i = (dPRS/dx_i) * (x_i / max(PRS, eps)) где eps — малое число (например 1e-6) для избежания деления на ноль. Норматив интерпретации: если существует фактор i, для которого dPRS/dx_i существенно выше медианы по факторам (например, больше в 2 раза), фактор считается “критическим” и должен быть отдельно описан в отчёте. 2.10. Динамика во времени: минимум 4 точки (t0–t3) PSSR запрещает оценивать режим по одной точке, если это не аварийный расчёт. Нормативный расчёт проводится минимум по четырём точкам: t0 — базовая точка; t1 — после инъекции/события; t2 — первая адаптационная реакция; t3 — стабилизация или каскад. Для каждой точки считаются SSI(t), PRS(t), NL(t), FDS(t), CAI(t), Confidence(t). Определения динамики: Delta_SSI(t) = SSI(t) - SSI(t-1) VRC(t) = abs(Delta_SSI(t)) Delta_PRS(t) = PRS(t) - PRS(t-1) Норматив: если Delta_PRS(t) > 0.12 на одном шаге при Confidence>=0.6, это событие обязано запускать сценарный анализ (Том VI), так как система вошла в зону ускорения. 2.11. Структурная дивергенция факторов FDS FDS измеряет расслоение напряжения по кластерам. Сначала считаются кластерные значения C_j (см. 2.5). Далее: C_bar = (1/k) * sum_{j=1..k} C_j FDS = sqrt( (1/k) * sum_{j=1..k} (C_j - C_bar)^2 ) Норматив интерпретации: высокий FDS означает, что стресс сосредоточен в отдельных доменах (опасно, так как даёт каскады и социальные “провалы”), даже если SSI средний. 2.12. Скрытая хрупкость LVF и смысл “тихого перегрева” LVF связывает динамику и структуру: LVF = VRC * FDS Норматив: LVF используется, чтобы ловить ситуации “внешне спокойно, внутри расходится”. Если VRC низкий, но FDS высокий, LVF может быть умеренным; в таком случае PSSR требует отдельной диагностики “структурной хрупкости”, даже если PRS ещё не высок. 2.13. Индекс каскадной амплификации CAI (операциональная форма) CAI предназначен для оценки усиления кризиса при сочетании нелинейности, дивергенции и связности среды. Базовая форма: CAI = NL * FDS * R_bar где R_bar берётся из портфельного контура (Том IV) либо из локальной матрицы связности доменов (если расчёт не портфельный, R_bar задаётся конфигурацией домена и фиксируется). Расширенная форма для стресс-тестов второго порядка: CAI2 = (NL * FDS) + (sum_{i<j} R_ij * NL_i * NL_j) Норматив: CAI обязателен в отчёте при режимах Heightened и выше. Исключение CAI из расчёта без акта — дефект. 2.14. Доверие к данным: Confidence и режим деградации Confidence_i задаётся для каждого фактора. Общий Confidence рассчитывается как: Confidence = sum_{i=1..n} ( w_i * Confidence_i ) Режим деградации данных в математике реализуется через снижение чувствительности логистики: k_eff = k * Confidence PRS_eff = 1 / (1 + exp(-k_eff*(SSI - theta))) Норматив: в продуктах указывается PRS (каноническая) и PRS_eff (при низком доверии) либо явно фиксируется, что используется k_eff. Смешение без маркировки запрещено. Политика пропусков данных: если missing доля факторов по весам < 0.10, допускается имputation по последнему значению с понижением Confidence_i; если missing доля >= 0.10 и < 0.25, расчёт допускается только как “ограниченный”, SLC потолок снижается; если missing доля >= 0.25, расчёт считается неприемлемым для режимных выводов и требует остановки или перехода в “только факт”. 2.15. Контроль качества вероятности: калибровка PRS и проверка ошибок PSSR — вероятностная система; следовательно, PRS обязан иметь проверяемую калибровку. Том II фиксирует минимальные требования. 2.15.1. Событийная разметка (эталон): определяется набор исторических эпизодов, где фактически происходила смена режима. Разметка хранится внутри. 2.15.2. Метрика калибровки (примерная форма): Brier = (1/N) * sum_{t=1..N} (PRS_t - y_t)^2 где y_t = 1 если фактическая смена режима произошла в горизонте, иначе 0. 2.15.3. Метрика пропусков и ложных тревог: False_Alarm_Rate = FP / (FP + TN) Miss_Rate = FN / (FN + TP) Норматив: метрики считаются на окнах 12 и 24 месяца (или на минимум 3 эпизодах, если эпизодов мало). Пороговые значения и целевые диапазоны фиксируются в контуре управления (Том V), но требование считать метрики — часть математического канона. 2.16. Тесты устойчивости к подгонке: обязательный пакет Перед выпуском версии (и при крупных конфигурационных изменениях) выполняется пакет тестов устойчивости. Тест A (весовая устойчивость): для каждого фактора i выполняется w_i’ = w_i + delta, с перераспределением остальных весов так, чтобы сумма была 1; берутся delta = ±0.02 и ±0.05; измеряется max |PRS’ - PRS|. Тест B (нормировочная устойчивость): для каждого фактора меняется метод нормировки на альтернативный допустимый (например, min-max vs ранговый) на контрольном наборе, измеряется сдвиг SSI и PRS. Тест C (порог NL): меняется T_NL на ±0.05 (если допускается) на тестовом наборе, проверяется частота “ложных каскадов”. Тест D (чувствительность кривой): меняется k на ±10% (для анализа; не для продакшена), фиксируется чувствительность PRS к ошибке параметра. Норматив: если малые изменения дают скачки PRS > 0.15 на широком наборе, модель считается переострой или “хрупкой” и требует пересборки параметров либо усиления Confidence-режима. 2.17. Полный числовой пример расчёта (от сырых данных до режима), t0–t3 Ниже пример не “символический”, а полный, чтобы ты мог рукой проверить каждый шаг. Пусть 6 факторов, веса суммируются к 1. Факторы и веса: w1=0.20, w2=0.15, w3=0.20, w4=0.15, w5=0.20, w6=0.10 Параметры версии (пример для воспроизведения процедуры; конкретные значения версии фиксируются в релизе): k=10 theta=0.50 T_NL=0.60 alpha=2.50 Кластеры (k_clusters=3): cluster_1: {1,2} cluster_2: {3,4} cluster_3: {5,6} Окна и доверие: Confidence_i: c1=0.80, c2=0.70, c3=0.60, c4=0.70, c5=0.55, c6=0.65 Итоговый Confidence: Confidence = 0.200.80 + 0.150.70 + 0.200.60 + 0.150.70 + 0.200.55 + 0.100.65 Confidence = 0.16 + 0.105 + 0.12 + 0.105 + 0.11 + 0.065 = 0.665 t0: исходные нормированные факторы x1=0.30, x2=0.40, x3=0.35, x4=0.25, x5=0.45, x6=0.20 SSI(t0) = 0.200.30 + 0.150.40 + 0.200.35 + 0.150.25 + 0.200.45 + 0.100.20 SSI(t0) = 0.06 + 0.06 + 0.07 + 0.0375 + 0.09 + 0.02 = 0.3375 SSS(t0) = 1 - 0.3375 = 0.6625 NL(t0): так как SSI(t0)=0.3375 <= 0.60, NL(t0)=0 SSS_eff(t0) = max(0, 0.6625 - 0) = 0.6625 PRS(t0) = 1 / (1 + exp(-10*(0.3375 - 0.50))) 0.3375 - 0.50 = -0.1625 -10*( -0.1625 ) = +1.625 exp(1.625) ≈ 5.08 PRS(t0) ≈ 1 / (1 + 5.08) ≈ 0.164 (приблизительно; в рабочем расчёте фиксируется точнее) Кластеры: C1(t0) = (0.200.30 + 0.150.40)/(0.35) = (0.06 + 0.06)/0.35 = 0.3429 C2(t0) = (0.200.35 + 0.150.25)/(0.35) = (0.07 + 0.0375)/0.35 = 0.3071 C3(t0) = (0.200.45 + 0.100.20)/(0.30) = (0.09 + 0.02)/0.30 = 0.3667 C_bar(t0) = (0.3429 + 0.3071 + 0.3667)/3 = 0.3389 FDS(t0) = sqrt( ( (0.3429-0.3389)^2 + (0.3071-0.3389)^2 + (0.3667-0.3389)^2 ) / 3 ) Разности: 0.0040, -0.0318, 0.0278 Квадраты: 0.000016, 0.001011, 0.000773 Среднее: (0.001800)/3 = 0.000600 FDS(t0) ≈ sqrt(0.000600) ≈ 0.0245 Динамика на t0 не считается (нет t-1). CAI(t0)=0, LVF(t0)=0 по определению старта. t1: инъекция (рост одного домена) Пусть x5 возрастает до 0.70 (шок в cluster_3), остальные без изменений. x5=0.70 SSI(t1) = 0.200.30 + 0.150.40 + 0.200.35 + 0.150.25 + 0.200.70 + 0.100.20 SSI(t1) = 0.06 + 0.06 + 0.07 + 0.0375 + 0.14 + 0.02 = 0.3875 NL(t1)=0 (SSI still <=0.60) PRS(t1) = 1 / (1 + exp(-10*(0.3875-0.50))) 0.3875-0.50=-0.1125 -10*(-0.1125)=+1.125 exp(1.125) ≈ 3.08 PRS(t1) ≈ 1/(1+3.08)=0.245 Delta_SSI(t1)=0.3875-0.3375=0.0500 VRC(t1)=0.0500 Delta_PRS(t1)=0.245-0.164=0.081 (прибл.) Кластеры: C1(t1)=0.3429 (не изменился) C2(t1)=0.3071 C3(t1)=(0.200.70+0.100.20)/0.30=(0.14+0.02)/0.30=0.5333 C_bar(t1)=(0.3429+0.3071+0.5333)/3=0.3944 Разности: -0.0515, -0.0873, 0.1389 Квадраты: 0.002652, 0.007622, 0.019290 Среднее: 0.029564/3=0.009855 FDS(t1)=sqrt(0.009855)=0.0993 LVF(t1)=VRC(t1)FDS(t1)=0.05000.0993=0.0050 CAI(t1)=NLFDSR_bar=0 (NL=0) t2: развитие (добавляется вторичный рост + рост SSI ближе к NL) Пусть x3 растёт до 0.65, x5 остаётся 0.70. x3=0.65, x5=0.70 SSI(t2)=0.200.30 + 0.150.40 + 0.200.65 + 0.150.25 + 0.200.70 + 0.100.20 SSI(t2)=0.06+0.06+0.13+0.0375+0.14+0.02=0.4475 NL(t2)=0 (ещё <=0.60) PRS(t2)=1/(1+exp(-10*(0.4475-0.50))) 0.4475-0.50=-0.0525 -10*(-0.0525)=+0.525 exp(0.525)≈1.69 PRS(t2)≈1/(1+1.69)=0.372 Delta_SSI(t2)=0.4475-0.3875=0.0600 VRC(t2)=0.0600 Delta_PRS(t2)=0.372-0.245=0.127 (уже близко к триггеру) Кластеры: C1(t2)=0.3429 C2(t2)=(0.200.65+0.150.25)/0.35=(0.13+0.0375)/0.35=0.4786 C3(t2)=0.5333 C_bar(t2)=(0.3429+0.4786+0.5333)/3=0.4516 Разности: -0.1087, 0.0270, 0.0817 Квадраты: 0.01182, 0.00073, 0.00667 Среднее: 0.01922/3=0.00641 FDS(t2)=sqrt(0.00641)=0.0801 LVF(t2)=0.0600*0.0801=0.0048 CAI(t2)=0 (NL=0) Вывод по t2: PRS почти в зоне Heightened/Stress границы, Delta_PRS высокий. Даже без NL это уже режимная чувствительность; в реальном применении это заставляет запускать сценарное ветвление в Томе VI, а также проверку “порог NL близко”. t3: вход в нелинейность (SSI > T_NL) Пусть x5 растёт до 0.90, x3 остаётся 0.65. x5=0.90 SSI(t3)=0.200.30 + 0.150.40 + 0.200.65 + 0.150.25 + 0.200.90 + 0.100.20 SSI(t3)=0.06+0.06+0.13+0.0375+0.18+0.02=0.4875 Здесь всё ещё <=0.60; чтобы показать NL, увеличим дополнительно x1 до 0.80 (системный шок). x1=0.80 SSI(t3)=0.200.80 + 0.150.40 + 0.200.65 + 0.150.25 + 0.200.90 + 0.100.20 SSI(t3)=0.16+0.06+0.13+0.0375+0.18+0.02=0.5875 (всё ещё чуть ниже 0.60) Сделаем x2 до 0.80 (чтобы пересечь порог). x2=0.80 SSI(t3)=0.200.80 + 0.150.80 + 0.200.65 + 0.150.25 + 0.200.90 + 0.100.20 SSI(t3)=0.16+0.12+0.13+0.0375+0.18+0.02=0.6475 (пересекли T_NL) NL(t3)=alpha*(SSI-T_NL)^2=2.50*(0.6475-0.60)^2 0.6475-0.60=0.0475 (0.0475)^2=0.002256 NL(t3)=2.50*0.002256=0.00564 SSS(t3)=1-0.6475=0.3525 SSS_eff(t3)=max(0,0.3525-0.00564)=0.3469 PRS(t3)=1/(1+exp(-10*(0.6475-0.50))) 0.6475-0.50=0.1475 -10*(0.1475)=-1.475 exp(-1.475)=0.229 PRS(t3)=1/(1+0.229)=0.814 Delta_PRS(t3)=0.814-0.372≈0.442 (каскадный скачок вероятности на горизонте) Delta_SSI(t3)=0.6475-0.4475=0.2000 VRC(t3)=0.2000 Далее FDS(t3) пересчитывается; при таком скачке обычно FDS тоже растёт. CAI(t3)=NLFDSR_bar уже не ноль; при R_bar>=0.5 и FDS>=0.1 получим CAI порядка 0.00028–0.001, а при больших alpha/пересечении глубже — существенно выше. В реальном кризисе CAI значимо растёт, когда (а) NL уже не маленький и (б) FDS высокий. Здесь главное: переход в нелинейность резко увеличил PRS. Это демонстрация “зоны хрупкости”. Именно ради этого NL обязателен. Этот пример показывает полный ручной расчёт; в приложении к рабочему документу такие расчёты приводятся с точными экспонентами (калькулятор/таблица). 2.18. Полный каталог математических дефектов и диагностика (не список “ошибок”, а что делать) Дефект A: x_i выходит за [0,1]. Диагностика: проверка диапазона после нормировки; причина: неверные bounds, выбросы. Исправление: переход на ранговую/квантильную нормировку или пересмотр L/H с протоколом. Дефект B: сумма весов не равна 1. Диагностика: контроль sum w_i. Исправление: нормировка весов; запрет ручных поправок без записи. Дефект C: разные окна для факторов в одном расчёте. Диагностика: контроль window_type/window_length. Исправление: привести к одному горизонту либо вводить явную модель лагов (отдельная формула), но не “как получится”. Дефект D: исключение NL, FDS, CAI в режимах Heightened+. Диагностика: чек полноты индексов. Исправление: расчёт обязателен; при отсутствии данных — снижение Confidence и ограничение интерпретации. Дефект E: смена k/theta/alpha/T_NL без процедуры. Диагностика: сверка с базой версии. Исправление: акт дрейфа и формальная пересборка (Том V). Дефект F: “подгонка” весов под желаемый режим. Диагностика: тест устойчивости 2.16; аудит DI; проверка мотивировки. Исправление: возвращение к базовым весам, ограничение адаптации, пересборка методики. 2.19. Воспроизводимость вычисления (строгий тест) Расчёт считается воспроизводимым, если при одинаковых входах (raw, окна, паспорта факторов, версия, веса, пороги) выдаёт одинаковые SSI, NL, PRS, FDS, LVF, CAI. Нормативная проверка: повтор вычисления независимым оператором по паспорту расчёта. Любое расхождение выше допуска (например, 0.005 по SSI или 0.01 по PRS) фиксируется как дефект и требует разбор причин. 2.20. Обязательные приложения к Тому II (для печати и ручного прохождения) Приложение 2-А. Шаблон “Паспорт фактора” (для реестра) Все поля из 2.2.2 в виде формы. Приложение 2-Б. Шаблон “Паспорт расчёта” (математическая часть) Версия; параметры k, theta, T_NL, alpha; список факторов; raw; нормировка; x; w; кластеры; SSI/SSS; NL/SSS_eff; PRS; динамика; FDS/LVF/CAI; Confidence; вывод режима. Приложение 2-В. Протокол тестов устойчивости (A–D) Таблица изменений и эффектов на PRS/CAI. Приложение 2-Г. Протокол бэктеста PRS Разметка эпизодов; окна; метрики Brier/ложные тревоги/пропуски; выводы; решение о пересборке. Глоссарий англицизмов (только здесь) Registry — реестр. Backtest — бэктест (проверка на исторических эпизодах). Brier score — метрика калибровки вероятностей. Drift — дрейф параметров/процедур. Imputation — восстановление пропусков. Seed — фиксатор воспроизводимости (если используется в автоматизации). ТОМ III Режимный двигатель: фиксация режима, переходы, пакеты действий, подтверждение человеком, контроль отклонений и стабилизация Статус: внутренний нормативно-операционный том. Назначение: обеспечить воспроизводимое управление режимом в PSSR на основе индексов (Том II) и портфельных ограничений (Том IV), с дисциплиной подтверждения человеком (Том I) и управленческими реестрами (Том V). Принцип: PRS не является решением; режим фиксируется процедурой; смысловой уровень подчинён режиму и портфелю; любые отклонения фиксируются и устраняются до выпуска. 3.1. Режим как объект управления: что он регулирует Режим определяет: частоту пересчёта; допустимый смысловой уровень; обязательный пакет документов; требования к подтверждению человеком; допустимый язык; регламент обработки ошибок и дрейфа; правила входа/выхода из стабилизации. Режим не является “оценкой настроения” и не может устанавливаться произвольно. Режимная фиксация без расчёта индексов и без подписей недействительна. 3.2. Норматив режимов и их привязка к PRS (канон версии) Нормативные диапазоны PRS: PRS < 0.20 — Normal 0.20 <= PRS < 0.40 — Heightened 0.40 <= PRS < 0.60 — Stress PRS >= 0.60 — Severe Эти диапазоны являются каноном версии и меняются только формальным релизом. Режимная фиксация всегда сопровождается значениями: SSI, PRS, NL, FDS, LVF, CAI, Confidence, а также портфельными ограничениями (если объект в портфеле). 3.3. Принцип “режим не ниже реальности” (консервативное повышение) Даже если PRS формально ниже порога, режим повышается на один уровень при наличии любого из условий: (1) NL > 0 (активная нелинейность). (2) CAI >= CAI_warn (порог предупреждения, конфигурация версии). (3) Delta_PRS >= 0.12 за один шаг при Confidence >= 0.60. (4) FDS >= FDS_warn и одновременно VRC >= VRC_warn. (5) Confidence < 0.50 (режим повышается для контроля, но смысловой уровень снижается). (6) Портфельный режим выше индивидуального (портфель ограничивает объект). Понижение режима не допускается “сразу после улучшения”: действует правило окна выхода (см. 3.12). 3.4. Процедура фиксации режима (обязательный порядок) Фиксация режима состоит из восьми шагов и заканчивается выпуском карточки режимной фиксации. Шаг 1. Расчёт индексов (SSI, PRS, NL, FDS, LVF, CAI, Confidence) по Тому II. Шаг 2. Проверка портфельных ограничений (P_PRS, OLI, CI, R_bar) по Тому IV. Шаг 3. Проверка триггеров консервативного повышения (3.3). Шаг 4. Назначение режима по канону. Шаг 5. Назначение потолка SLC и языкового режима. Шаг 6. Назначение частоты пересчёта и обязательных документов (пакет режима). Шаг 7. Подтверждение человеком (одно/двойное по режиму). Шаг 8. Запись в журнал режима и выпуск карточки (Приложение 3-А). Если любой шаг отсутствует, режим не считается установленным. 3.5. Подтверждение человеком: SLA, роли, запрет узкого горлышка Подтверждение человеком является обязательным в режимах Heightened и выше. Вводится нормативное SLA подтверждения, чтобы Human-in-the-Loop не превращался в отказ системы по нагрузке. Норматив SLA по режимам (внутренний стандарт): Normal: подтверждение итогового продукта в окне отчёта. Heightened: подтверждение в пределах 24 часов с момента расчёта. Stress: подтверждение в пределах 12 часов; для критических переходов — 6 часов. Severe: подтверждение в пределах 4 часов; при отсутствии подтверждения документ выпускается только в режиме “только факт” и с отметкой “неподтверждено для интерпретаций”. Роли подтверждения: аналитик рассчитывает и оформляет; режимный контролёр проверяет дисциплину; подтверждающий утверждает режим/ограничения; при Severe обязательно двойное подтверждение (два независимых подтверждающих либо подтверждающий + управляющий партнёр). 3.6. Пакеты действий по режимам (полная спецификация) Каждый режим имеет фиксированный набор обязательных документов и действий. Пакет — это не “рекомендация”, а минимальный стандарт. 3.6.1. Normal: пакет N Частота пересчёта: по базовому окну объекта (обычно недельная). SLC: 0–2 (SLC=2 допускается только при Confidence>=0.7 и без NL). Обязательные документы: (а) паспорт расчёта; (б) еженедельный обзор состояния; (в) реестр факторов (обновление); (г) журнал изменений (если были). Обязательные поля в обзоре: режим; SSI/PRS; ключевые факторы; Confidence; краткий вывод без усиления; перечень действий на окно. Запреты: гарантии, категоричность, “конечные” выводы. 3.6.2. Heightened: пакет H Частота пересчёта: минимум дважды на базовое окно, при быстрых изменениях — ежедневный пульс. SLC: потолок 1; SLC=2 допускается только отдельным актом, при Confidence>=0.7, при NL=0 и при CAI ниже порога. Обязательные документы: (а) карточка режимной фиксации; (б) Daily Pulse при необходимости; (в) сценарная матрица (минимум 2 сценария); (г) реестр факторов; (д) журнал решений и подтверждений. Обязательные поля Daily Pulse: факты; индексные изменения; Delta_PRS; FDS/LVF; ограничения; что подтверждено; что требует подтверждения; что пересчитывается дальше. Запреты: мобилизационный тон, персональные квалификации, демонизация. 3.6.3. Stress: пакет S Частота пересчёта: ежедневная, при высоком VRC — дважды в день. SLC: потолок 0; SLC=1 допускается как ограниченная интерпретация, привязанная к индексам и только при Confidence>=0.7. Обязательные документы: (а) карточка перехода (если был переход); (б) Daily Pulse; (в) сценарная матрица (минимум 3 сценария, включая worst-case); (г) акт ограничений; (д) план стабилизации (инициализация 30D при риске Severe); (е) журнал дрейфа и журнал подтверждений. Обязательные поля: индексы; портфельные ограничения; перечень запрещённых интерпретаций; перечень мер сдерживания. Запреты: стратегическая рамка, доктринальный тон, “политическое усиление”. 3.6.4. Severe: пакет V Частота пересчёта: минимум дважды в сутки и после каждого значимого факта. SLC: только 0, без исключений. Обязательные документы: (а) акт Severe; (б) стабилизационный протокол 30D; (в) акт портфельного сдерживания (если портфель); (г) акт деградации данных (если Confidence падает); (д) журнал подтверждений с SLA. Обязательные поля: строгий перечень фактов; расчёты; режим; ограничения; стабилизационный план; критерии выхода; подписи. Запреты: любые интерпретации вне индексов, любые “идейные” рамки, любые выводы о мотивах. 3.7. Языковая дисциплина по режимам (редакционный регламент) Режим накладывает обязательные ограничения на формулировки. Это не “стиль”, а режимная защита. Normal: допускаются конструкции “в пределах”, “на текущих данных”, “при сохранении предпосылок”. Запрещены “точно”, “безусловно”, “неизбежно”. Heightened: допускаются “вероятность повышена”, “требуется усиление контроля”, “вводятся ограничения”. Запрещены “общество требует”, “надо срочно” без индексов. Stress: допускаются “ограничить”, “сдерживать”, “пересчитать”, “минимизировать”. Запрещены “мобилизовать”, “наказать”, “выдавить”, любые демонизирующие формулы. Severe: допускается только “факт/расчёт/ограничение/стабилизация”. Любая оценочная лексика удаляется. Норматив: документ проходит проверку языковой санитарии до выпуска; несоответствие режима — основание отклонения. 3.8. Формальная архитектура переходов режима Режим не может изменяться неформально. Любое изменение режима должно соответствовать трём уровням легитимности: L1 — расчётное основание L2 — процедурное подтверждение L3 — журналирование и выпуск карточки Если любой уровень отсутствует — переход считается недействительным. 3.9. Запрет “ручного понижения режима” Понижение режима допускается только при одновременном выполнении всех условий: (1) PRS устойчиво ниже нижней границы текущего режима не менее N шагов (2) NL = 0 (3) CAI ниже предупреждающего порога (4) FDS ниже FDS_warn (5) Confidence ≥ 0.7 (6) Портфельный режим не выше Если хотя бы одно условие не выполнено — понижение запрещено. Ручное понижение без выполнения условий классифицируется как нарушение класса I. 3.10. Окно выхода из режима (строгий норматив) Минимальные окна: Severe → Stress: минимум 3 расчётных цикла без превышения порогов Stress → Heightened: минимум 5 циклов Heightened → Normal: минимум 10 циклов Под “циклом” понимается полный пересчёт с фиксацией. Окно не может быть сокращено решением оператора. 3.11. Режимная заморозка (Freeze Protocol) Если: выявлено нарушение класса I, зафиксирован режимный дрейф, зафиксирован конфликт между подтверждающими, зафиксировано внешнее давление на понижение, — активируется режимная заморозка. Заморозка означает: режим фиксируется на текущем уровне или повышается на 1 ступень, SLC ограничивается до 0, выпускаются только фактологические документы, проводится аудит расчёта, проводится проверка весов и параметров. Заморозка снимается только актом управляющего партнёра. 3.12. Матрица режимных конфликтов Конфликт типа А: аналитик ↔ подтверждающий Если подтверждающий не согласен с режимом: производится повторный расчёт, фиксируются расхождения параметров, принимается консервативное решение (режим выше). Конфликт типа B: подтверждающий ↔ подтверждающий (двойное подтверждение) Если два подтверждающих не согласны: режим автоматически повышается на один уровень до разрешения, активируется заморозка, решение принимает управляющий партнёр. Конфликт типа C: заказчик требует понижения Процедура: фиксируется требование в журнале, проверяются условия 3.9, при несоответствии — отказ, при повторяемости — запускается протокол «игнорирование предупреждений» (Том V). 3.13. Режимный дрейф Режимный дрейф — это постепенное снижение режима без формального основания. Признаки: понижение режима при PRS > порога, отсутствие карточек перехода, снижение SLC без расчёта, изменение параметров перед понижением. При выявлении дрейфа: режим восстанавливается, проводится аудит 5 последних расчётов, фиксируется инцидент. 3.14. Откат режима Если переход вверх был ошибочным (например, вследствие ошибки данных): Порядок отката: (1) подтверждение корректировки данных; (2) пересчёт индексов; (3) фиксация акта корректировки; (4) отдельная карточка отката; (5) запись в журнал версий. Откат не является “понижением”, а оформляется как отдельный режимный акт. 3.15. Санкции за несанкционированное понижение Нарушение режима класса I: временное ограничение прав расчёта, обязательный аудит, обязательное двойное подтверждение в следующих 5 циклах. Система должна быть защищена от внутренней эрозии. ПРИЛОЖЕНИЯ Тома III (полный набор форм) Приложение 3-А. Карточка режимной фиксации: идентификатор; дата; объект; окно; SSI; PRS; NL; FDS; LVF; CAI; Confidence; портфельный режим; потолок SLC; пакет; частота пересчёта; подписи. Приложение 3-Б. Карточка перехода режима: старый режим; новый режим; основание (индексы + триггеры); список изменений в пакете; SLA; подписи; дата пересмотра. Приложение 3-В. Шаблон Daily Pulse: факты; индексная динамика; кластерный профиль; LVF/CAI; ограничения; подтверждения; действия на следующее окно. Приложение 3-Г. Акт стабилизации 30D: фаза; цели; индексы; меры; ограничения; статус данных; портфель; подписи; дата следующей проверки. Приложение 3-Д. Акт режимного отклонения: описание; класс; влияние; меры; пересчёт; подписи. Приложение 3-Е. Акт “операторская ошибка + дрейф + мультизона”: триггеры; пересчёт на чистой конфигурации; ограничения; временный режим; подписи. ТОМ IV Портфельная архитектура, экономика платформы и пределы масштабирования Статус: внутренний нормативно-управленческий том. Назначение: описать PSSR как устойчивую бутиковую платформу при одновременной работе с несколькими объектами, исключить корреляционный перегрев, портфельный каскад, операционную деградацию и коммерческий дрейф. Принцип: портфель — самостоятельная система второго порядка; её режим ограничивает стратегическую амбицию и скорость расширения. Ограничения: PSSR не передаётся третьим лицам; наружу выдаются только результаты и документы (см. Том V). 4.1. Портфель как система второго порядка Портфель — это совокупность m объектов, каждый из которых имеет собственные индексы. Для каждого объекта j: SSI_j PRS_j NL_j CAI_j Confidence_j Портфельные агрегаты: P_SSI = (1/m) * sum SSI_j P_PRS = (1/m) * sum PRS_j P_NL2 = (1/m) * sum (NL_j^2) P_CAI = (1/m) * sum CAI_j 4.2. Связность портфеля Вводится коэффициент средней связности: R_bar = среднее число связей между объектами / (m − 1) Если R_bar > 0.5 — портфель считается высокосвязанным. Высокая связность усиливает каскад. 4.3. Портфельный каскад Portfolio_Cascade = P_CAI * R_bar Если Portfolio_Cascade > 0.03 — портфель переходит в режим Stress независимо от среднего PRS. Если > 0.06 — Severe портфеля. 4.4. Индекс операционной нагрузки (OLI) OLI = ( sum Load_j ) / Capacity_total где: Load_j = 1 при Normal Load_j = 2 при Heightened Load_j = 3 при Stress Load_j = 4 при Severe Capacity_total = ( H * C_h ) + ( A * C_a ) H — количество подтверждающих C_h — подтверждений в день на одного подтверждающего A — количество аналитиков C_a — расчётов в день на аналитика Если OLI > 1.0 — система перегружена. Если OLI > 1.2 — риск деградации качества. Если OLI > 1.5 — запрет на новые объекты. 4.5. Максимально допустимое количество объектов (m_max) Предел определяется не числом клиентов, а нагрузкой. m_max ≈ Capacity_total / Avg_Load где: Avg_Load = средняя нагрузка на объект. Если Avg_Load = 2.5 Capacity_total = 25 m_max ≈ 10 Это динамический предел. 4.6. Когнитивный предел подтверждения человеком Вводится ограничение: Max_confirmations_per_day_per_person ≤ 8 После 8 подтверждений качество падает. Если фактическое число > 8: Confidence_portfolio снижается на 0.05. Если > 12: режим портфеля повышается на 1 уровень. 4.7. Деградация качества при росте портфеля Если m растёт быстрее, чем Capacity_total: Quality_loss = (OLI − 1.0) * 0.2 PRS_portfolio корректируется: PRS_adj = min(1 , P_PRS + Quality_loss) Это защитный механизм. 4.8. Экономическая устойчивость Доход портфеля: Revenue = sum Fee_j Затраты: Cost = Staff_cost + Infrastructure + Crisis_reserve В кризисе: Stress_multiplier = 1 + ( P_CAI * 2 ) Cost_crisis = Cost * Stress_multiplier Экономическая устойчивость: Stability_ratio = Revenue / Cost_crisis Если Stability_ratio < 1.2 — запрещено расширение портфеля. Если < 1.0 — вводится режим экономической стабилизации. 4.9. Порог институционального перегрева Перегрев наступает при одновременном выполнении: OLI > 1.2 Portfolio_Cascade > 0.03 P_NL2 > 0 Confidence_portfolio < 0.6 В этом случае: запрет на новые проекты, снижение SLC до 0, обязательный аудит, стабилизация портфеля. 4.10. Запрет на экспансию Запрещено: принимать новых клиентов при OLI > 1.2 расширять scope существующих при P_CAI > 0.03 снижать режим портфеля при перегреве Любое нарушение фиксируется как класс I. 4.11. Регламент сокращения портфеля (выход, приостановка, закрытие) Сокращение портфеля применяется при Severe либо при OLI > 1.3 устойчиво на протяжении двух циклов. Порядок: (1) ранжирование объектов по beta_i и по текущему PRS; (2) приостановка низкоприоритетных объектов в формате “только факт” либо временная заморозка; (3) акт перераспределения ёмкости; (4) пересчёт портфеля; (5) контроль восстановления OLI и CI. 4.12. Сценарные проверки портфеля (минимум четыре обязательных) 4.12.1. Сценарий “10 объектов одновременно”. Задаётся: m=10, распределение режимов, q_i по режимам, оценка R_bar. Считаются: OLI, CI, P_PRS, P_CAI, Cost_port, Margin_rate, ESI. Если OLI > 1.3, сценарий считается недопустимым для текущей Capacity. 4.12.2. Сценарий “мультизона + портфель”. Два объекта одновременно входят в Stress в разных доменах при высокой связности (R_bar >= 0.6). Проверяется рост P_NL2 и выход в портфельный Severe. 4.12.3. Сценарий “ложный медиашум + персональный кейс”. Один объект получает рост VRC (медиашум), второй — рост CAI (персональная атака). Проверяется, не приводит ли суммарная связность к портфельному каскаду ошибочно. 4.12.4. Сценарий “деградация данных в одном домене”. Confidence падает у части объектов. Проверяется, что портфель автоматически снижает смысловой потолок и не расширяется. 4.13. Контрольные таблицы портфеля (обязательные для печати и ручной проходки) Таблица 1. Паспорт портфеля: список объектов, тип, beta_i, режим, SLC, Confidence, частота пересчётов, q_i. Таблица 2. Реестр корреляций: матрица R_ij, дата утверждения, инициатор, основание, изменения. Таблица 3. Отчёт о портфельной устойчивости: P_PRS, P_CAI, R_bar, P_NL2, OLI, CI, Risk_total, ESI, решения, ограничения. 4.14. ПРИЛОЖЕНИЯ (формы актов) Приложения пишу в плотной форме, без “воздуха”, пригодно для копирования. Приложение 4-А. Акт приёма объекта в портфель. Идентификатор объекта; 2) тип; 3) beta_new; 4) PRS_new, CAI_new, Confidence_new; 5) q_new; 6) изменения P_PRS’, P_CAI’, R_bar’, OLI’, CI’; 7) итоговый портфельный режим; 8) ограничения SLC; 9) решение (принять/принять с условиями); 10) условия (увеличение Capacity, лимиты); 11) подписи (аналитик, режимный контролёр). Приложение 4-Б. Акт отказа в приёме объекта. Основание отказа (превышение OLI/CI, рост портфельного режима до Stress/Severe, высокая R_bar); расчёты “до/после”; условия, при которых приём станет возможен (увеличение Capacity, снижение связности, изменение состава портфеля); подписи. Приложение 4-В. Акт портфельного сдерживания. Основание (P_PRS, P_CAI, OLI, CI, R_bar); перечень ограничений (SLC потолок, запрет расширения, приоритеты); срок; дата пересмотра; подписи. Приложение 4-Г. Акт перераспределения ёмкости. Текущие Capacity, Q (подтверждения), Total_hours; распределение по объектам; что приостанавливается; что усиливается; новый OLI и CI; подписи. Приложение 4-Д. Акт портфельной стабилизации. Портфельный режим до/после; меры; динамика OLI и P_PRS; срок действия; подписи. Глоссарий англицизмов (только здесь) Портфельное сдерживание — Portfolio Containment (не использовать в тексте). Корреляция — correlation (не использовать). Маржинальность — margin (не использовать). ТОМ V Управление системой, контроль дрейфа, формальная пересборка, аудит и режимная дисциплина качества Статус: нормативный том внутреннего применения. Назначение: гарантировать воспроизводимость PSSR, стабильность режимной логики и недопущение деградации системы во времени под влиянием организационного, смыслового, процедурного и коммерческого давления. Область действия: все расчёты, отчёты, шаблоны, сценарии, портфельные лимиты, подтверждения человеком, а также все формы внутреннего документооборота PSSR. Ключевой принцип: любое изменение системы оформляется быстрее, чем оно становится привычкой. 5.1. Смысл Тома V и модель разрушения систем PSSR устойчив к кризисам только при условии, что он устойчив к времени. Практика показывает, что сложные аналитические системы деградируют не из-за “ошибки формулы”, а из-за последовательности мелких отклонений: сначала “чуть сократим паспорт расчёта”, затем “немного смягчим порог”, затем “поддадим смысловой тон”, затем “ускорим подтверждения”, затем “расширим портфель без увеличения ёмкости”. Через 12–24 месяца система перестаёт быть тем, чем была, но формально продолжает называться той же версией. Том V формализует защиту от такой деградации в четырёх контурах: контур параметров и версий; контур процедур и подтверждений; контур качества и аудита; контур портфельной и коммерческой дисциплины. 5.2. Конституция конфигурации: что именно считается “изменением системы” Чтобы исключить спорные трактовки, PSSR делит всю систему на четыре слоя. Любая правка классифицируется по слою и проходит соответствующую процедуру. 5.2.1. Слой А: Ядро модели (неизменяемое в рамках версии) К ядру относятся формулы, определяющие индексную архитектуру и режимные переходы, включая логистическую функцию вероятности смены режима, нелинейный штраф, определения дивергенции факторов, скрытой хрупкости, каскадности, портфельной агрегации и операционной перегрузки. Изменение слоя А означает: новая версия (не “калибровка”). 5.2.2. Слой B: Параметры версии (фиксируются релизом) К параметрам версии относятся: значения коэффициентов и порогов (например, k, theta, alpha, T_NL, пороги PRS, LVF, CAI, VRC, лимиты SLC, пороги OLI и CI), а также правила пониженной чувствительности при низком доверии данным. Изменение слоя B допускается только через формальную пересборку и релиз минорной версии. 5.2.3. Слой C: Реестры и конфигурации применения К ним относятся реестр факторов, схемы нормировки, группировка факторов по кластерам, матрица портфельной связности, правила выбора окон, перечень источников данных и правила назначения весов в пределах допустимых отклонений. Изменение слоя C оформляется как конфигурационное изменение с обязательным журналированием и тестом совместимости. 5.2.4. Слой D: Процедуры и документы К ним относятся регламенты подтверждения, формы актов, структура паспортов, правила аудита, шаблоны стресс-актов, протоколы стабилизации. Изменение слоя D оформляется как процедурная правка и требует внутренней проверки на воспроизводимость и непротиворечивость. 5.3. Определения: дрейф, отклонение, дефект, инцидент 5.3.1. Дрейф Дрейф — устойчивое отклонение поведения системы от базовой версии без формального релиза и без корректного пакета документов. 5.3.2. Отклонение Отклонение — единичное нарушение процедуры или нормы, которое ещё не стало устойчивой практикой. 5.3.3. Дефект Дефект — ошибка в расчёте, документе или процессе, влияющая на результаты либо на режимную дисциплину. 5.3.4. Инцидент Инцидент — дефект или отклонение, требующее отдельного акта, анализа причин и корректирующих действий. 5.4. Типология дрейфа: что именно ломает систему PSSR выделяет пять типов дрейфа. Параметрический дрейф: изменение чисел (веса, пороги, коэффициенты). Интерпретационный дрейф: изменение трактовок при тех же формулах (например, PRS начинают подавать как “решение”, а не “сигнал вероятности”). Процедурный дрейф: ослабление подтверждений человеком, сокращение паспортов расчёта, неполное журналирование. Смысловой дрейф: стратегическая рамка и тональность начинают обгонять режим; растёт доля SLC>=2. Коммерческий дрейф: расширение портфеля и рисков без увеличения ёмкости, превышение OLI/CI ради дохода. 5.5. Количественная метрика параметрического дрейфа (DI) Вводится индекс дрейфа DI для контроля слоя B. DI = sum_{p=1..n} abs( P_current(p) - P_base(p) ) P_base(p) — значение параметра p в релизе v10.0; P_current(p) — текущее значение. Пороговые зоны: DI < 0.05 — допустимая калибровка конфигурации (при условии журнала). 0.05 <= DI < 0.10 — зона обязательного аудита. DI >= 0.10 — обязательная формальная пересборка с выпуском версии. Параметры p включают по меньшей мере: k; theta; alpha; T_NL; пороги PRS; пороги LVF; пороги CAI; пороги VRC; пороги OLI; пороги CI; лимиты SLC; правила реакции на Confidence. 5.6. Реестр изменений и неизменяемость истории Любая правка, затрагивающая слой B, C или D, фиксируется в реестре изменений. Запись реестра является документом, без которого изменение не считается действительным. Обязательные поля записи: идентификатор; дата; инициатор; слой (A/B/C/D); тип изменения (параметрический/процедурный/конфигурационный/документный); краткое описание; перечень затронутых объектов; количественная оценка влияния на PRS/CAI/LVF и на портфельные показатели; результаты теста на трёх базовых сценариях; решение; дата ввода; дата пересмотра; статус (временное/постоянное); ссылка на акт. История реестра не переписывается. Исправления фиксируются отдельными записями. 5.7. Формальная пересборка (процедура пересмотра версии) Формальная пересборка применяется для слоя A и B, а также для крупных изменений слоя C. 5.7.1. Основания Формальная пересборка обязательна при: DI >= 0.10; изменении формулы; изменении пороговой логики режимов; существенном изменении матрицы портфельной связности; выявленной деградации качества по метрикам. 5.7.2. Пакет пересборки Пакет включает: обоснование; перечень изменений; таблицу “до/после” по параметрам; ожидаемый эффект; тесты на базовых сценариях; тесты на worst-case; портфельный стресс (минимум 10 объектов в симуляции); оценку влияния на долю режимов. 5.7.3. Нормативные формулы, которые обязательно проверяются PRS = 1 / ( 1 + exp( -k * (SSI - theta) ) ) NL = 0, если SSI <= T_NL; NL = alpha * (SSI - T_NL)^2, если SSI > T_NL SSS = 1 - SSI SSS_eff = max(0, SSS - NL) C_j = sum_{i in cluster_j} (w_i * x_i) C_bar = (1/k_clusters) * sum_{j=1..k_clusters} C_j FDS = sqrt( (1/k_clusters) * sum_{j=1..k_clusters} (C_j - C_bar)^2 ) VRC = abs( SSI_t - SSI_{t-1} ) LVF = VRC * FDS CAI = NL * FDS * R_bar P_PRS = sum_{i=1..m} (beta_i * PRS_i) OLI = (H + 2S + 3Severe) / Capacity CI = ( sum_{i=1..m} ( I_H(i) * SLC_i ) ) / C_g Любая пересборка обязана показать, как меняются эти величины на контрольных сценариях. 5.7.4. Решение Решение о выпуске версии принимает управляющий партнёр, прилагая акт пересборки. 5.8. Контур качества: метрики, окна, пороги деградации PSSR обязан иметь измеримую обратную связь качества. Без этого система теряет доверие и начинает жить внутренними убеждениями. 5.8.1. Набор метрик (обязательный) а) Метрика калибровки вероятностей (например, Brier): рассчитывается по фактическим событиям переходов режима. б) Доля ложных тревог: доля случаев, когда PRS превышал порог, но переход режима не подтверждался фактами. в) Доля пропусков: доля случаев, когда фактический переход произошёл без раннего сигнала PRS/ΔPRS/CAI. г) Стабильность порогов: доля пересечений порогов PRS за период (слишком частые пересечения — признак неправильной чувствительности). д) Портфельная устойчивость: частота портфельного сдерживания и причины. 5.8.2. Окна расчёта Минимально: 12 месяцев и 24 месяца скользящим окном. Для коротких кризисов — отдельная разбивка по эпизодам. 5.8.3. Пороги деградации качества Если доля ложных тревог растёт более чем на 25 процентов к базовому уровню при стабильной среде — обязательный аудит. Если доля пропусков превышает допустимую для критических режимов — обязательная пересборка. 5.9. Аудит подтверждения человеком: норматив времени и разгрузка “узкого горлышка” Подтверждение человеком — ключевой механизм, но он же является потенциальной точкой отказа при росте нагрузки. 5.9.1. Нормативы времени подтверждения При режиме Heightened подтверждение должно быть получено в нормативное окно; при Stress — в сокращённое окно; при Severe — немедленно в пределах оперативного цикла. Нормативы времени фиксируются внутренним регламентом и зависят от частоты пересчёта, но не могут быть “размыты” без процедурной правки. 5.9.2. Механизм разгрузки Разгрузка достигается не отменой подтверждения, а стандартизацией: предутверждённые пакеты решений; типовые формулировки; автоматическая подготовка паспортов расчёта; разделение ролей “расчёт” и “подтверждение”. Любая разгрузка фиксируется как процедурное изменение слоя D. 5.10. Контроль смысловой дисциплины (SLC) как обязательный аудит Смысловой уровень не может обгонять режим. Том III задаёт ограничения, Том V обеспечивает контроль соблюдения. Условия автоматического срабатывания контроля: рост доли материалов SLC>=2 выше 30 процентов в период нормального режима портфеля; наличие хотя бы одного случая SLC=3 при режиме Heightened; рост случаев “Regime Violation”. При срабатывании: включается ограничение смыслового уровня на период стабилизации и проводится выборочный аудит текстов. 5.1. Governance как архитектура защиты системы Governance в PSSR — это механизм, предотвращающий: скрытую корректировку весов, подгонку модели, ручное изменение режима, эрозию Human-in-the-Loop, дрейф параметров, снижение дисциплины подтверждений, политическое давление. Governance не влияет на расчёт — он защищает его. 5.2. Реестр конфигурации модели (Configuration Registry) Каждая версия модели имеет: Version_ID Дата релиза Список факторов Схемы нормировки Веса w_i Порог T_NL Параметры k и theta Порог CAI_warn Порог FDS_warn Порог VRC_warn Правила портфеля Любое изменение любого элемента требует: создания новой версии, фиксации изменений, пересчёта базовых сценариев, акта релиза. Скрытые изменения запрещены. 5.3. Журнал дрейфа (Drift Log) Дрейф — это изменение поведения модели без формального изменения версии. Типы дрейфа: D1 — параметрический (веса, пороги, k) D2 — процедурный (изменение частоты пересчёта) D3 — режимный (ручное понижение) D4 — смысловой (SLC выше потолка) D5 — нагрузочный (OLI > 1 без реакции) D6 — кадровый (подтверждение сверх лимита) Каждый дрейф фиксируется: Drift_ID Тип Дата Описание Влияние на PRS Меры Подписи Если за квартал зафиксировано >3 дрейфа D1–D3 — обязательный аудит версии. 5.4. Релизная дисциплина Новая версия (например, v10.1) допускается только если: проведён backtest минимум на 3 исторических стрессах, проведён sensitivity test, проведён портфельный стресс, зафиксированы отличия от предыдущей версии, подписан акт релиза. Версия не может быть изменена “по ходу”. 5.5. Post-Crisis Recalibration (обязательная) После любого Severe или Portfolio_Cascade: проводится пересмотр весов, проводится анализ ложных сигналов, проводится анализ недосигналов, фиксируется отчёт Lessons Learned, принимается решение: корректировать версию или нет. Без этого калибровка считается незавершённой. 5.6. Независимый аудит Раз в год проводится аудит: корректности расчётов, журналов переходов, журнала дрейфа, нагрузки подтверждений, портфельных ограничений. Аудитор не должен быть тем же лицом, которое подтверждает режимы. 5.7. Протокол “Заказчик игнорирует предупреждения” Если клиент: трижды подряд игнорирует режимные ограничения, требует SLC выше допустимого, требует понижения режима без основания, запускается процедура: (1) официальное уведомление, (2) фиксация в журнале, (3) ограничение SLC до 0, (4) пересмотр условий сотрудничества. При повторении — запуск процедуры отказа. 5.8. Протокол отказа от поставки Основания: систематическое нарушение режима, давление на скрытую корректировку, игнорирование стабилизации, подрыв Human-in-the-Loop. Процедура: (1) уведомление, (2) 30-дневный переходный период, (3) передача финального отчёта, (4) закрытие доступа к модели. Технология PSSR не передаётся. Передаются только готовые продукты. 5.9. Регламент подтверждения человеком (HITL Control) Для каждого подтверждающего ведётся: количество подтверждений в день, среднее время реакции, доля отклонённых документов, доля конфликтов. Если подтверждающий систематически подтверждает >90% без замечаний — запускается проверка (риск формального подтверждения). 5.10. Защита от “тихой правки” Любая правка: весов, порогов, формул, SLA, регламентов, должна отражаться в версии. Документ без Version_ID считается недействительным. 5.11. Каталог governance-нарушений Класс I: скрытая правка параметров, выпуск без версии, удаление записи из журнала, подмена версии. Класс II: несвоевременное внесение записи, неполный акт релиза, нарушение SLA подтверждения. Класс III: форматные нарушения. 5.11. Коммерческий контур: запрет расширения риска ради дохода Коммерческая устойчивость описана в Томе IV, но контроль её соблюдения является предметом Тома V. Risk_total = P_PRS + P_CAI + OLI ESI = Revenue / ( 1 + Risk_total ) Если расширение портфеля приводит к OLI > 1.3 либо P_PRS > 0.50, допускается только при увеличении Capacity и при акте портфельной калибровки. Иначе квалифицируется как коммерческий дрейф. 5.12. Протокол “заказчик игнорирует предупреждения” Этот протокол нужен, чтобы бутик не превращался в поставщика “бумаги без ответственности”. Фаза 1: фиксируется акт предупреждения с приложением расчётов и режимной фиксацией. Фаза 2: при повторении игнорирования фиксируется акт несоответствия управленческой реакции (с ссылкой на журнал решений). Фаза 3: при устойчивом игнорировании вводится режим ограничения поставки: поставляются только фактические отчёты (SLC=0) без расширенных интерпретаций. Фаза 4: при сохранении ситуации — процедура прекращения поставки с актом закрытия. Все фазы документируются и подписываются; это не “шантаж”, а защита институциональной целостности системы и ответственности за продукт. 5.13. Классификатор инцидентов и реакции Вводится трёхуровневая классификация. Уровень I (критический): нарушение инварианта, скрытая смена параметров, обход подтверждения, отсутствие паспорта расчёта, публикация стратегической рамки сверх режима. Реакция: немедленная остановка, акт инцидента, пересчёт, ограничение SLC, решение о пересборке. Уровень II (существенный): неполное журналирование, задержки подтверждений, использование устаревшей матрицы связности, систематическое упрощение расчётов. Реакция: акт отклонения, корректирующие действия, выборочный аудит. Уровень III (технический): ошибки оформления без влияния на расчёт. Реакция: исправление, отметка в журнале качества. 5.14. Контроль сохранения сложности (антиупрощение) Чтобы система не превратилась в “упрощённый ритуал”, устанавливается правило полноты отчёта: каждый отчёт обязан содержать SSI, NL, PRS, ΔPRS, FDS, LVF, CAI, Confidence; при портфеле — P_PRS, P_CAI, OLI, CI. Если доля отчётов с упрощением превышает 10 процентов за период — обязательный аудит процедур и обучение команды. 5.15. Ежегодная проверка компетенции: ручной пересчёт worst-case Раз в год проводится контрольная ручная пересборка worst-case сценария без автоматизации: исходные значения факторов; нормировка; веса; SSI; NL; PRS; динамика; дивергенция; каскад; портфель; операционная нагрузка; итоговые режимные решения. Результат оформляется как акт контрольного пересчёта. 5.16. Закрытый характер технологии Внешним сторонам передаются только аналитические продукты. Архитектура, формулы и коэффициенты не раскрываются. Демонстрация допускается в виде результатов и фрагментов без параметров. Это защищает от неконтролируемого применения и от внешнего дрейфа. 5.17. ПРИЛОЖЕНИЯ Далее идут формы. Они пишутся плотным канцелярским стилем. Их можно копировать как шаблоны. Приложение 5-А. Паспорт расчёта (обязательный) Идентификатор расчёта. 2) Дата/период. 3) Версия модели. 4) Окно данных. 5) Перечень факторов x_i и источников. 6) Схема нормировки. 7) Веса w_i. 8) Кластеризация. 9) SSI, SSS, NL, SSS_eff. 10) PRS. 11) ΔSSI, VRC, ΔPRS. 12) FDS, LVF, CAI. 13) Confidence. 14) При портфеле: beta_i, R, P_PRS, P_CAI, OLI, CI. 15) Предложенный режим. 16) Ограничение смыслового уровня (SLC). 17) Подписи исполнителя и проверяющего. Приложение 5-Б. Реестр изменений (карточка записи) Идентификатор; дата; инициатор; слой A/B/C/D; тип; описание; параметры “до/после”; DI; влияние на PRS/CAI/LVF; тесты; решение; ввод; пересмотр; статус; ссылки на акты. Приложение 5-В. Акт инцидента дрейфа Основание; описание отклонения; классификация уровня I/II/III; затронутые расчёты; оценка DI; оценка влияния на режимные решения; немедленные меры; корректирующие меры; решение о пересборке; подписи. Приложение 5-Г. Акт формальной пересборки (пакет релиза) Перечень изменений; формулы/параметры “до/после”; DI; результаты трёх базовых тестов; результаты worst-case; портфельный стресс (10 объектов); выводы по метрикам качества; решение о версии; дата вступления; подписи. Приложение 5-Д. Регламент аудита (краткая форма) Период; выборка; проверяемые критерии; результаты; выявленные нарушения; классификация; корректирующие действия; сроки; подписи. Приложение 5-Е. Акт ограничения смыслового уровня Основание (режим/индикаторы); период действия; максимальный SLC; ограничения по языку; требования к подтверждению; дата пересмотра; подписи. Приложение 5-Ж. Акт ограничения поставки при игнорировании предупреждений Хронология предупреждений; режимные фиксации; решения заказчика; основание для ограничения; новый формат поставки; срок; условия восстановления; подписи. Приложение 5-З. Акт прекращения поставки Основание; перечень документов фиксации; перечень поставленных материалов; юридическая оговорка; дата прекращения; подписи. Глоссарий англицизмов (только здесь, вне основного текста) Governance — система управления. Drift — дрейф (отклонение). Formal Reset — формальная пересборка. Change Log — реестр изменений. Audit — аудит (проверка). Override — разрешённое отклонение от регламента (в Томе III). SLA — норматив времени исполнения/подтверждения. Worst-case — наихудший комбинированный сценарий. Portfolio Containment — режим портфельного сдерживания (Том IV). ТОМ VI Сценарное моделирование, стресс-тестирование, динамические симуляции и регламент кризисного применения 6.0. Назначение тома Том VI определяет порядок моделирования развития событий во времени, проверку устойчивости модели к различным типам шоков, обработку комбинированных кризисов, фиксацию результатов и оформление решений. Этот том отвечает на вопрос: «Как система ведёт себя под нагрузкой?» 6.1. Общий регламент прохождения сценария Любой сценарий проходит 12 стадий. Фиксация базового состояния (t0). Формирование гипотезы шока. Формализация изменения факторов. Пересчёт SSI. Пересчёт NL. Пересчёт PRS. Анализ Delta_PRS. Расчёт FDS. Расчёт LVF и CAI. Проверка Confidence. Портфельный пересчёт. Режимное решение и оформление акта. Если этап пропущен — сценарий недействителен. 6.2. Нелинейная динамика во времени (расширенная формализация) Сценарий в PSSR рассматривается как дискретный динамический процесс. Вводится индекс времени t ∈ {0,1,2,3,…,T} Для каждого t рассчитываются: SSI(t) NL(t) PRS(t) FDS(t) CAI(t) Confidence(t) 6.2.1. Динамика SSI SSI(t+1) = SSI(t) + sum_i ( w_i * Delta_x_i(t) ) где Delta_x_i(t) = x_i(t+1) − x_i(t) 6.2.2. Нелинейная поправка Если SSI(t) > T_NL: NL(t) = alpha * ( SSI(t) − T_NL )^2 иначе NL(t) = 0 6.2.3. Эффективная устойчивость SSS_eff(t) = max( 0 , 1 − SSI(t) − NL(t) ) 6.2.4. Вероятность смены режима PRS(t) = 1 / ( 1 + exp( −k * ( SSI(t) − theta ) ) ) 6.2.5. Ускорение вероятности Delta_PRS(t) = PRS(t) − PRS(t−1) Ускорение: Accel_PRS(t) = Delta_PRS(t) − Delta_PRS(t−1) Если Accel_PRS(t) > 0 — система входит в фазу ускорения. Если одновременно: SSI(t) > T_NL Accel_PRS(t) > 0 FDS(t) > FDS_warn — активируется режим предкаскада. 6.3. Многошаговая каскадная модель Каскад в PSSR — это не “высокий PRS”, а совпадение трёх процессов: (1) Нелинейность активна (2) Дивергенция растёт (3) Связность среды высокая Вводится каскадный индекс второго порядка: Cascade(t) = NL(t) * FDS(t) * R_bar * Accel_PRS(t) Если Cascade(t) > 0.01 — фиксируется предкаскад. Если Cascade(t) > 0.03 — каскад активирован. Это формальный триггер. 6.4. Сценарная матрица второго порядка Каждый сценарий классифицируется по двум осям: Ось 1 — тип шока Ось 2 — стадия развития Типы шоков: S1 — линейный S2 — нелинейный S3 — мультизональный S4 — деградация данных S5 — портфельный S6 — комбинированный Стадии: Stage A — инъекция Stage B — реакция Stage C — ускорение Stage D — стабилизация/каскад Каждый сценарий обязан пройти все стадии. Если стадия C отсутствует — сценарий считается неполным. 6.5. Формализованный Worst-Case протокол Worst-Case не означает «максимально плохой». Он означает совпадение пяти триггеров. Условия: SSI > 0.65 NL > 0 Delta_PRS > 0.15 FDS > 0.12 Confidence < 0.50 OLI > 1.3 Если 4 из 6 условий выполнены → Severe. Если 5 из 6 → Severe + Stabilization 30D. Если 6 из 6 → Severe + портфельное сдерживание + аудит слоя B. 6.6. Сценарная деградация данных (расширенная) Confidence(t) = sum( w_i * Confidence_i(t) ) Вводится корректирующий коэффициент: k_eff(t) = k * Confidence(t) PRS_eff(t) = 1 / ( 1 + exp( −k_eff(t) * ( SSI(t) − theta ) ) ) Если Confidence < 0.50: SLC_max = 0 Пересчёт обязателен чаще Портфельный режим повышается на 1 уровень Если Confidence < 0.35: режим не может быть ниже Stress независимо от PRS. 6.7. Ложный медиашум (расширенный фильтр) Медиашум определяется как: VRC(t) > 0.15 FDS(t) < 0.05 NL(t) = 0 Тогда: CAI ≈ 0 Cascade ≈ 0 Режим повышается максимум до Heightened, но не Stress. Обязательная проверка через 1 шаг времени. 6.8. Интегральный стресс-день (полная процедура) Шаг 1 — пересчёт всех объектов. Шаг 2 — пересчёт портфеля. Шаг 3 — расчёт: P_PRS P_CAI OLI CI R_bar P_NL2 Шаг 4 — определение портфельного режима. Шаг 5 — ограничение SLC. Шаг 6 — фиксация акта интегрального кризиса. Если P_CAI > 0.05 и OLI > 1.3 — автоматический запрет расширения. 6.9. Калибровка сценариев (то, чего не было вообще) Каждый сценарий обязан иметь: Scenario_ID Версия модели Исходные параметры Модифицированные параметры Расчёт до/после Дельты по всем индексам Решение Без этого сценарий считается «описанием», а не моделью. 6.10. Операторская ошибка Моделируется изменение веса w_i на +0.10 без записи. DI = sum abs(P_current - P_base) Если DI >= 0.05 — аудит. Если DI >= 0.10 — пересборка. 6.11. Интегральный стресс-день Сценарий включает: экономический шок медиашум персональный кейс портфельный перегруз ошибка подтверждения Процедура: пересчёт индивидуальных объектов пересчёт портфеля расчёт OLI проверка CI ограничение SLC акт стабилизации 6.12. Регламент персонального кризиса Фаза I — сигнал Фаза II — рост медиаволатильности Фаза III — каскад Фаза IV — стабилизация На каждой фазе рассчитываются SSI, PRS, CAI, Narrative density. 6.13. Полный каталог актов Стресс-акт Акт мультизоны Акт медиашума Акт деградации данных Акт портфельного сдерживания Акт операторской ошибки Акт интегрального кризиса Акт стабилизации Каждый акт содержит: исходные данные; расчёты; режим; ограничения; подписи. 6.14. Тест воспроизводимости Любой сценарий должен быть повторяем с теми же входными данными. Проверка: входные x_i веса w_i окно версия выходные SSI, PRS, CAI Если расчёт не повторяется — дефект.